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はじめに
「レバレッジFANG+ゴールドポートフォリオ」とは、NYSE FANG+指数に連動する2倍レバレッジとゴールド(為替ヘッジあり)の投資信託を用いて、リスクは極力抑えて、リターンを高めることを目的とする投資戦略です。
投資信託
- 大和iFreeレバレッジFANG+
大和iFreeﾚﾊﾞﾚｯｼﾞFANG+概要
日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることを目指す「大和iFreeﾚﾊﾞﾚｯｼ...
- SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SMTｺﾞｰﾙﾄﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝ(為替ﾍｯｼﾞあり)概要
金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、LBMA金価格（円ヘッジベース）に連動する投資成果を目指します。
...
運用方法
- 「大和iFreeレバレッジFANG+」と「SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)」において均等比率となるように投資していきます。
- 相場急落時に、「大和iFreeレバレッジFANG+」における前月末営業日の基準価格から10パーセント以上の下落が当月末に確定した場合、翌月初に「SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)」を一部売却(下落率)して、「大和iFreeレバレッジFANG+」を買い増します。
あかりちゃん
買い増し基準は、直近高値から10パーセント以上の下落ではないの？
ゆかりちゃん
相場急落時には、乱高下を伴って下落していく相場でナンピンし続けることになるので、狼狽して買い増しができなくなったり、売ったりしてしまうのよ。
ゆかりちゃん
一方で、前月末基準価格から10パーセント以上の下落が当月末に確定の場合だと、買い増しサイン点灯の回数が限られているので、精神的に安定した状態で買い増しができるのよ。
あかりちゃん
それなら、狼狽売りしてしまう私でも安心ね。
ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞFANG+ｺﾞｰﾙﾄﾞPF・ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 株価推移
比率はFNGO(MicroSectors FANG+ 2X Leveraged ETN)50ﾊﾟｰｾﾝﾄ対IAU(iShares Gold Trust)50ﾊﾟｰｾﾝﾄとしています。| ポートフォリオ | 初期投資額 | 期間終了時の資産額 | 年率平均リターン |
| FANG+Gold(青色) | $10,000 | $35,258 | 78.89% |
| S&P500(赤色) | $10,000 | $15,794 | 23.49% |
| ポートフォリオ | 標準偏差 | 最高成績の年率ﾘﾀｰﾝ | 最低成績の年率ﾘﾀｰﾝ |
| FANG+Gold(青色) | 35.72% | 131.52% | 2.35% |
| S&P500(赤色) | 19.38% | 31.33% | 1.71% |
| ポートフォリオ | 最高値からの最大下落率 | シャープレシオ |
| FANG+Gold(青色) | -16.14% | 1.80 |
| S&P500(赤色) | -19.63% | 1.13 |
| ポートフォリオ | ソルティノレシオ | 株式市場との相関係数 |
| FANG+Gold(青色) | 4.08 | 0.80 |
| S&P500(赤色) | 1.88 | 1.00 |
| 標準偏差 | 1年における価格変動率 |
|---|---|
| シャープレシオ | リスク（標準偏差）1パーセントにつき、何パーセントのリターンを得ているか。大きいほうが良い。 |
| ソルティノレシオ | 下落時のリスク（標準偏差）1パーセントにつき、何パーセントのリターンを得ているか。大きいほうが良い。 |
| 株式市場との相関係数 | 0から1で1に近いほど株式と正の相関関係である。 |
レバレッジでリスクを取りながら、リスクヘッジのためゴールドを組み入れることにより、株価が急落してしまうという弱点を補っています。S&P500と比較しても全ての指標で圧倒していて、特に下落リスクの抑制度合いを判断するソルティノレシオが4.08と非常に高い数字で、その優位性を示しています。
おわりに
S&P500のようなインデックス投資は指数に連動するため平均点は取れますが、個別銘柄に投資した時のような大きなリターンは期待できません。
米国におけるFANGの株価成長率は非常に高く、もしこれらの個別銘柄に長期投資していれば、億万長者になれるほどのリターンが得られました。
インデックス投資で個別銘柄にも負けないリターンを得たいという気持ちが強ければ、「レバレッジFANG+ゴールドポートフォリオ」は良い選択肢の一つだと考えます。
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【投資理論】#3：レバレッジFANG+ゴールドポートフォリオによる投資戦略を徹底解説｜凄まじい株価上昇率とリスクヘッジ【米国ETF】
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